“CHILLOUT +” skuteczna strategia inwestycyjna na polskie akcje

Strategia “CHILLOUT +” różni się nieco od  “CHILLOUT”.

Inny jest silnik który generuje sygnały, inne są wyniki i jest zdecydowanie więcej sygnałów. Strategia CHILLOUT od 2003 roku wygenerowała 660 transakcji, natomiast CHILLOUT +  aż 1510.

Trochę statystyki:

– transakcje zyskowne: 43%
– transakcje stratne: 57%
– średni zysk: 18%
– średnia strata: -6%
– max strata na jednej transakcji: -64%
– max strata całego portfela: -25%
– max ciąg stratnych pozycji: 22
– max ciąg zyskownych pozycji: 12

Co tydzień (podczas weekendu) przedstawiam spółki które będą lądowały w portfelu.
W portfelu będzie maksymalnie 15 spółek.
Na jedną spółkę przeznaczam  zawsze 1/15 portfela, czyli 6.67% .
Nie ma mechanicznych zleceń stop loss, nie ma przewidzianych poziomów docelowych zysku.
Prowizja w testach wynosiła 0,39%. Aktualnie będzie ona równa 0,19%.

Krzywa kapitału:
1

Obsunięcia kapitału:
2

Wyniki w poszczególnych miesiącach i latach:
3

Rozkład pozycji zyskownych i stratnych:
4

Rozkład pozycji zyskownych i stratnych może budzić grozę. Tyle strat !
Tak, jest ich bardzo dużo, około 860 ! Zyskownych jest mniej. Haczyk jest w tym, że zyskom pozwalamy rosnąć a straty szybko tniemy 🙂 Słupek po prawej stronie nie oznacza 49 transakcji zarobiło 42%, on oznacza że 49 transakcji zarobiło co najmniej 42%

Krzywa kapitału vs WIG:
porównanie

 

Jeśli chcesz znać aktualne wskazania strategii, przejdź tutaj

 

 

Informacje przedstawione na niniejszym blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.