FEAR – strategia akcyjna na hossę

Mam w zanadrzu strategię której głównym celem jest NIE TRACIĆ.  Niskich obsunięć kapitału nie sposób jednak osiągnąć nie omijając okazji do dużych zysków.  Na pewno jednak są osoby które wolą nie zarobić niż stracić 🙂

Tak oto wygląda krzywa portfela vs WIG:

Wyniki historyczne systemu Fear

Wyniki historyczne systemu Fear

Od razu widać, że strategia działa tylko gdy jest mocna hossa. Dużą zaletą jednak są niskie straty podczas bessy. Stąd nazwa systemu, fear – czyli strach. Portfel boi się wszystkiego i gdy tylko widzi oznaki słabości zwija manatki i chowa się w kąt 🙂

Straty są cięte bardzo szybko przez co jest ich wiele. Trafność waha się w granicach 40%. Czyli ponad połowa transakcji kończy się na minus. Zyski odrabiane są z nawiązką pozycjami które zarabiają – średni zysk to +24%, średnia strata -5%.

Portfel dzielony jest na 5 spółek, na każdą przeznaczana jest taka sama kwota.

Brak jest mechanicznych zleceń stop loss i take profit. Jest za to stop wstępny, który nie jest przesuwany. Aktywowany będzie gdy piątkowa cena zamknięcia będzie niższa od najniżej ceny z poprzedniego tygodnia.

Strategia w przeszłości nie zarabiała tyle co CHILLOUT i CHILLOUT+, ale i w czasie spadków straty były mniejsze.

Sygnały podawał będę co tydzień, przed poniedziałkową sesją. Trzymajcie kciuki 😉