“CHILLOUT” – skuteczna strategia inwestycyjna na polskie akcje

Wpis dotyczy wskazań systemu który gra na polskich akcjach. Został on bardzo dokładnie przemyślany, a następnie wprowadzono sztywne reguły mówiące kiedy kupować i kiedy sprzedawać akcje.

Dla testów kapitał początkowy przyjęto jako 100 000 PLN.

1

Próba przeprowadzona na 660 transakcjach.

Co tydzień (podczas weekendu) przedstawiam spółki które będą lądowały w portfelu.
W portfelu będzie maksymalnie 15 spółek.
Na jedną spółkę przeznaczam  zawsze 1/15 kapitału, czyli 6.67%.
Nie ma mechanicznych zleceń stop loss, nie ma przewidzianych poziomów docelowych zysku.
Prowizja w testach wynosiła 0,39%. Aktualnie będzie ona równa 0,19%.

Na danych historycznych strategia straciła od swojego najwyższego wyniku maksymalnie -22%. Mimo że obsunięcie było spore, to rok (2008) zamknął się z wynikiem tylko -1%. W przeciwieństwie do WIG-u którego spadek był bardzo drastyczny.

dd

Wyniki za poprzednie lata:

2003   +91%
2004   +51%
2005   +88%
2006   +37%
2007    +57%
2008   -1%
2009   +30%
2010    +16%
2011    +28%
2012    +16%

W testach tylko 46% transakcji było zyskownych, większy nacisk położony jest na podążanie za trendem i cięcie strat.  Nie ma więc co liczyć że teraz większość wejść zarobi. Pewne jest że te które stracą – stracą niewiele.

Wbrew pozorom system nie jest “przeoptymalizowany”. Jedynym parametrem który optymalizowałem była wielkość pozycji. Portfel osiągał nawet lepsze wyniki gdy spółek było mniej, ale potrafił mocniej tąpnąć w czasie korekt. Dlatego zdecydowałem się na większą dywersyfikację.

Silnika systemu nie zdradzę, pokazane będą tylko konkretne spółki, bez powodu dla którego są kupowane.


Bardzo ważne:

System swoją moc czerpie z wytrwałości. To nie jest system który w miesiąc zarobi 100% 🙂 Małe zmiany % co miesiąc, które systematycznie się kumulują aby po długim czasie przynieść zysk. Trzeba być wytrwałym i non stop grać zgodnie z wskazaniami systemu. Nigdy nie wiadomo kiedy nadejdzie hossa a kiedy bessa. Przewaga nad rynkiem bierze się stąd, że w czasie hossy mamy akcje, a w czasie bessy szybko tniemy straty. Nic nie przewidujemy, gramy to co widzimy.

I jeszcze rzut oka na krzywą kapitału vs indeks WIG

por

 

Jeśli chcesz znać aktualne wskazania strategii, przejdź tutaj

 

Informacje przedstawione na niniejszym blogu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.